…
A · Das V9-System in 2 Minuten
Die Grundidee: Preise laufen nicht gerade, sondern in Wellen — hoch (Punkt A), zurück (Punkt B), dann wieder hoch und über das kleine Zwischenhoch (Punkt C). Das System erkennt diese Welle, wartet, bis sie sich bestätigt, und steigt dann mit festen mechanischen Regeln ein. Kein Bauchgefühl, keine News — nur das Muster.
ZigZag 0,5 %: Ein Filter, der nur Kursbewegungen ab 0,5 % als „Welle" zählt. Kleinere Ruckler werden ignoriert, damit das Bild sauber bleibt.
Impuls A→B ≥ 4 %: Die erste Welle muss mindestens 4 % groß sein — sonst ist sie zu schwach und liefert keinen Vorteil.
Rücksetzer 40–80 % (C): Der Rücksetzer darf weder zu flach sein (<40 % = kein Nachholbedarf) noch zu tief (>80 % = Welle kaputt).
TRIGGER / Einstieg: Es wird nicht bei C gekauft. Zuerst muss die Kerzen-Regel bestätigen: drei rote 1h-Kerzen, das Tief in der dritten, dann ein grüner Ausbruch (Shorts: gespiegelt). Danach liegt eine Stop-Buy-Order auf dem Hoch der C-Kerze (Long; Short: Stop-Sell auf dem Tief) — sie füllt beim ersten Berühren. So wird keine Falle gehandelt, die nur kurz antickt.
Stop 0,5–0,6 % (AERO-long 0,6 %): Der Notausgang. Wird der unterschritten, ist das Setup ungültig und die Position wird geschlossen. Maximales Risiko pro Trade: Note A 1,0 %, Note B 0,25 % des Kapitals.
TP1: Gewinnmitnahme. Bei 300 % der Breakout-Span (C + 3×(Hoch der C-Kerze − C)) werden 33 % der Position verkauft — dann wandert der Stop auf den Einstieg.
Runner: Die zweite Hälfte läuft mit einem Stop auf Einstiegskurs („Break-Even") — Verlust ist dann nicht mehr möglich, Gewinn offen. Es gibt kein festes Ziel mehr: Ausstieg bei Rückkehr zum Einstieg oder automatischer Timeout nach 30 Tagen.
Beispiel: AERO fällt von 0,60 auf 0,575 (A→B = 4,2 %), dreht und setzt auf 0,5875 zurück (C, ~50 %). System: Long vorbereitet, Kerzen-Regel bestätigt (3 rote, grüner Ausbruch), Stop-Buy auf ~0,5885, Stop bei ~0,585. TP1 bei C + 3×Span (≈0,591), Rest mit Break-Even-Stop, Timeout nach 30 Tagen.
B · Abschnitt 01 „Markt auf einen Blick" — jede Zahl erklärt
Preis + 24h % / 7T %: Aktueller Kurs und die Veränderung seit gestern / seit einer Woche. Kontext, kein Signal.
Abstand zum 30T-Hoch / 30T-Tief: Wie weit der Preis vom Monatshoch (negativ = darunter) und -tief (positiv = darüber) entfernt ist. „−12 % vom Hoch" heißt: es gab in den letzten 30 Tagen höhere Kurse.
Funding: Gebühr, die Long- und Short-Positionen untereinander zahlen (alle 8 h). Positiv hoch = Longs überheblich, zu viele auf einer Seite → oft Gegenwind für Longs. Negativ = Shorts zahlen, oft Boden-Nähe. „z=0,8" heißt: das Funding liegt 0,8 Standardabweichungen über seinem 30-Tage-Schnitt — moderat, kein Extrem.
Open Interest (OI): Summe aller offenen Futures-Positionen. Steigender OI + steigender Preis = neues Geld kommt (bestätigt). Steigender OI + fallender Preis = Shorts bauen auf. „OI 24h +2,0 %" = Positionen um 2 % gewachsen.
L/S-Ratio: Verhältnis Long- zu Short-Konten. 2,5 = 2,5× so viele Longs wie Shorts. Extremwerte (>3 oder <0,4) sind Kontra-Indikatoren — die Masse liegt oft falsch.
Taker: Kaufvolumen ÷ Verkaufsvolumen bei sofort ausgeführten Orders. >1 = Käufer aggressiver, <1 = Verkäufer.
ATR (4h / 1T): „Durchschnittliche Tagesbewegung". ATR 1T = 0,052 bei AERO heißt: der Kurs bewegt sich typisch ~5,2 % pro Tag. Wichtig für realistische Erwartungen — ein Stop von 0,5 % sitzt INNERHALB der normalen Tages-Rauschbewegung, deshalb wartet das System auf den Trigger.
EMA 20 / 50 / 200 + Abstand: Geglättete Durchschnittslinien über 20 / 50 / 200 Tage. Preis darüber = Aufwärts-Trend, darunter = Abwärts. Der Abstand in % zeigt, wie weit der Preis über/unter der Linie liegt („EMA200 +35 %" = stark über dem langen Durchschnitt).
Korrelation zu BTC: Wie stark der Coin Bitcoin folgt (0–1). 0,89 = fast Schatten von BTC, 0,53 = läuft teilweise eigenständig.
Fear & Greed (Angst/Gier): Stimmungsindex 0–100. 0 = Panik (oft Kaufgelegenheit), 100 = Euphorie (oft Top). „50 Neutral" = ausgewogen. „Woche −19" = der Index ist seit letzter Woche um 19 Punkte gefallen.
Squeeze / TTM: Misst, wie sehr der Kurs „zusammengedrückt" ist — enge Seitwärtsphase vor einer größeren Bewegung. Hoher Wert = aufgeladene Feder. „TTM mom" = die Richtung, in die der Squeeze zuletzt zeigt.
Regime (z. B. RECOVERY): Die Marktphase: BULL (steigend), BEAR (fallend), RECOVERY (Erholung nach Abverkauf), COMPRESSION (Seitwärts). Dasselbe Setup funktioniert in verschiedenen Phasen unterschiedlich gut — deshalb werden Base Rates je Regime getrennt gezählt.
Struktur (HL-HH usw.): Schulter-Kopf der Wellen. HH = Higher High (höheres Hoch), HL = Higher Low (höheres Tief) = Aufwärts-Struktur. LH/LL = Abwärts. MIXED = kein klares Bild.
Urteil (NEUTRAL / BULLISH / BEARISH): Zusammenfassung aller Messwerte mit den Gründen darunter („funding balanced, OI +2,0 %…"). Es ist eine Lageeinschätzung, keine Handelsempfehlung.
Unlocks: Geplante Freigabe neuer Coins (z. B. XRP-Escrow ~1 Mrd. monatlich). Zusätzliches Angebot = potenzieller Verkaufsdruck.
C · Abschnitt 02 „V9-System · Live-Signale" — die Karten lesen
Meta-Zeile oben: Datenalter = wie alt die letzte Kerze ist (unter 15 Min = frisch). Telegram an/aus = ob Alerts aktiv sind. Journal: n=… · …% · Ø …R (x offen) = bisher geschlossene System-Trades, Trefferquote und durchschnittlicher Gewinn/Verlust in R, plus Anzahl offener Trades.
WARTEN / TRIGGER / UNGÜLTIG: Der Zustand des Setups. WARTEN = Muster gebildet, auf den 1h-Close-Trigger warten. TRIGGER = Einstieg hat gefeuert, Trade ist offen (kommt per Telegram). UNGÜLTIG = Bedingung verletzt (z. B. Stop schon erreicht, bevor der Trigger kam) — Karte zeigt nur noch, was gewesen wäre.
B, C, Retr.: Ausgangspunkt (B) und Rücksetzer-Punkt (C) der Welle in Preis. „Retr. 55 %" = der Rücksetzer hat 55 % der A→B-Welle zurückgegeben (im erlaubten 40–80 %-Korridor).
C-Bereich: Die akzeptable Zone um C. Verlässt der Kurs sie nach unten, ist das Setup hinfällig.
Einstieg / Stop / TP1 / Runner: Die vier festen Zahlen des Trades: Einstiegspreis, Notausgang, erste Gewinnmitnahme, Restziel. Diese werden beim Trigger automatisch ins Journal übernommen.
bis TP1: Wie viel Prozent Bewegung vom aktuellen Kurs bis zur ersten Gewinnmitnahme fehlen noch.
OFFEN / RUNNER-Karten: Laufende Trades aus dem Auto-Journal. OFFEN = volle Position läuft, Live-R zeigt den aktuellen Gewinn/Verlust gemessen in Einheiten des Risikos (R). RUNNER = TP1 erreicht, Rest läuft mit Break-Even-Stop. Akt. Stop = der Stop, der gerade gilt (wandert beim Runner nach).
R (R-Multiple): Die wichtigste Zahl überhaupt. 1 R = das anfangs riskierte Geld (Note A: 1 %). „+0,86R" = 0,86× des Risikos gewonnen, „−1R" = der volle Stop. So lassen sich Coins und Setups fair vergleichen.
Rechnen in R: Konto 10.000 €, Risiko 1 % = 100 € pro Trade (1 R). Trade endet bei +0,9R → +90 €. Drei Verlierer (−1R = −100 €) und zwei Gewinner (+0,9R = +90 €) = −120 €, obwohl die Trefferquote nur 40 % war. Darum zählt R, nicht Trefferquote.
D · Abschnitt 03 „Coins" — Base Rates (was die Historie sagt)
Base Rates: Statistik der eigenen Historie: „Was ist in vergangenen, ähnlichen Situationen typischerweise passiert?" — die einzugebende Frage lautet nie „Was wird passieren?", sondern „Wie oft ging das gut?"
n Tage / n: Wie viele Tage Historie ausgewertet wurden / wie viele Fälle es für genau dieses Muster gab. n=10 = nur Hinweise, n=185 = belastbar.
flush q1 / q5: Markt ist um 1 % (q1) bzw. 5 % (q5) über das Tief geschnellt — wie lief es danach typischerweise über 1 / 3 / 7 Tage?
Kompression / Momentum oben / unten: Ausbruch aus einer engen Seitwärtsphase / nach starken Steigerungen (oben) bzw. Abverkäufen (unten).
med (Median): Die typische Ergebnis-Änderung in % nach X Tagen. „med 6,5" = in der Hälfte der Fälle ≥ +6,5 %, in der Hälfte ≤ +6,5 %.
win: Wie viel Prozent der Fälle mit positivem Ergebnis endeten (0–100).
RECOVERY / BEAR getrennt: Dieselbe Statistik einmal für Erholungsphasen, einmal für Bärenmärkte — denn „Steigen nach Abverkauf" funktioniert im Bären oft, im Bullen selten (und umgekehrt).
Analogien (corr / fwd10d): Die drei historischen Tage, deren Kursverlauf dem heutigen am ähnlichsten war, plus was danach in 10 Tagen passierte (fwd10d, in %). Reine Vergleichbarkeit, keine Prognose.
Achtung: Base Rates sind keine Wahrscheinlichkeit für den nächsten Trade. Sie sagen, was in 10, 50, 100 gleichen Fällen durchschnittlich passierte. Ein einzelner Trade kann trotzdem komplett anders laufen.
E · Abschnitt 04/05 — Lernen & Prediction Journal
Trefferquote: Wie viel Prozent der eingetragenen Vorhersagen richtig lagen.
Ø-Konfidenz: Wie sicher man sich im Schnitt war (0–100 %). Der Vergleich mit der Trefferquote zeigt, ob die Selbsteinschätzung stimmt — bei 100 %-Trefferquote bei nur 31 %-Konfidenz war man zu skeptisch.
Ø-Ergebnis: Die durchschnittliche Kursänderung in %, die die Vorhersagen geliefert hätten.
Brier-Score: Misst die Güte der Wahrscheinlichkeitsschätzungen (0 = perfekt, 1 = schlecht). Sinkt er über Wochen, wird das Schätzen besser.
open / geschlossen: Jede Vorhersage bekommt ein Ziel und ein Ungültig-Niveau. Wird eines davon erreicht, wird sie automatisch ausgewertet — das Journal zählt nur, was wirklich passiert ist.
F · Die fünf wichtigsten Faustregeln
1. Denke in R, nicht in Euro. Ein Trade, der 0,5 % riskiert und 1,5 % bringt, ist besser als einer mit 5 % Risiko und 6 % Gewinn.
2. Der Stop ist heilig. Wird er erreicht, ist der Trade vorbei — kein „noch ein bisschen warten". Das ist der einzige Schutz vor Ruin.
3. Statistik ≠ Glaskugel. Base Rates und Analogien beschreiben die Vergangenheit. Sie verbessern die Entscheidung im Durchschnitt, garantieren aber nichts.
4. Risiko nach Plan, nie nach Gefühl. Basis je Trade: Note A 1,0 %, Note B 0,25 % — multipliziert mit dem Kontext-Grade (Longs 0,4×–1,8× je nach Momentum/Trend-Effizienz/BTC-Korrelation, Shorts nach 4h-Trend + Deep). Maximum 2,5 % des Kapitals. Der V5-Erwartungswert (Simulation 2024–2026: alle drei Jahre positiv, ø ~+5,7R je Trade bei 1000-$-Basis) setzt genau diese Disziplin voraus.
5. Nichts hier ist Finanzberatung. Das System dokumentiert eine Strategie. Jede Entscheidung trägst du selbst.
A · The V2 system in 2 minutes
The basic idea: Prices don't move in straight lines but in waves — up (point A), back (point B), then up again past the minor high (point C). The system detects this wave, waits for confirmation, then enters with fixed mechanical rules. No gut feeling, no news — just the pattern.
ZigZag 0.5%: A filter that counts only moves of 0.5% or more as a "wave". Smaller jolts are ignored so the picture stays clean.
Impulse A→B ≥ 4%: The first wave must be at least 4% — smaller ones are too weak to offer an edge.
Pullback 40–80% (C): The pullback may be neither too shallow (<40% = no catch-up potential) nor too deep (>80% = wave broken).
TRIGGER / entry: It does not buy at C. First the candle rule must confirm: three red 1h candles, the low in the third, then a green breakout (shorts: mirrored). Then a stop-buy order sits at the C-candle high (long; short: stop-sell at the low) — it fills on first touch. This avoids traps that only tick briefly.
Stop 0.5%: The emergency exit. If breached, the setup is invalid and the position closes. Max risk per trade: note A 1.0%, note B 0.25% of capital.
TP1: Profit taking. At 300% of the breakout span (C + 3×(C-candle high − C)) 33% of the position is sold — then the stop moves to entry.
Runner: The second half keeps running with a stop at the entry price ("break-even"). No further loss possible, upside open. There is no fixed target anymore: exit when price returns to entry, or an automatic timeout after 30 days.
Example: AERO falls from 0.60 to 0.575 (A→B = 4.2%), turns and pulls back to 0.5875 (C, ~50%). System: long prepared, candle rule confirmed (3 red, green break), stop-buy at ~0.5885, stop at ~0.585. TP1 at C + 3×span (≈0.591), rest with break-even stop, 30-day timeout.
B · Section 01 "Market at a glance" — every number explained
Price + 24h % / 7d %: Current price and the change since yesterday / one week. Context, not a signal.
Distance to 30d high / 30d low: How far the price is from the month's high (negative = below) and low (positive = above). "−12% from high" means higher prices existed in the last 30 days.
Funding: A fee longs and shorts pay each other (every 8h). High positive = longs overconfident, too many on one side → often headwind for longs. Negative = shorts pay, often near a bottom. "z=0.8" means funding sits 0.8 standard deviations above its 30-day average — moderate, no extreme.
Open Interest (OI): Sum of all open futures positions. Rising OI + rising price = new money coming in (confirming). Rising OI + falling price = shorts building. "OI 24h +2.0%" = positions grew 2%.
L/S ratio: Long vs short accounts. 2.5 = 2.5× as many longs as shorts. Extreme values (>3 or <0.4) are contra-indicators — the crowd is often wrong.
Taker: Buy volume ÷ sell volume of immediately executed orders. >1 = buyers more aggressive, <1 = sellers.
ATR (4h / 1d): "Average daily move". ATR 1d = 0.052 for AERO means the price typically moves ~5.2% per day. Important for realistic expectations — a 0.5% stop sits inside normal daily noise, which is why the system waits for the trigger.
EMA 20 / 50 / 200 + distance: Smoothed averages over 20 / 50 / 200 days. Price above = uptrend, below = downtrend. The distance in % shows how far price is above/below the line ("EMA200 +35%" = well above the long average).
BTC correlation: How closely the coin follows Bitcoin (0–1). 0.89 = almost a shadow of BTC, 0.53 = partly independent.
Fear & Greed: Sentiment index 0–100. 0 = panic (often a buying opportunity), 100 = euphoria (often a top). "50 Neutral" = balanced. "Week −19" = the index fell 19 points since last week.
Squeeze / TTM: Measures how "compressed" the price is — a tight sideways phase before a bigger move. High value = loaded spring. "TTM mom" = the direction the squeeze last pointed.
Regime (e.g. RECOVERY): Market phase: BULL (rising), BEAR (falling), RECOVERY (bounce after a sell-off), COMPRESSION (sideways). The same setup works differently per phase — that's why base rates are counted per regime.
Structure (HL-HH etc.): The frame of the waves. HH = higher high, HL = higher low = upward structure. LH/LL = downward. MIXED = no clear picture.
Verdict (NEUTRAL / BULLISH / BEARISH): Summary of all readings with the reasons below. It is a situation assessment, not a trade recommendation.
Unlocks: Scheduled release of new coins (e.g. XRP escrow ~1B monthly). Extra supply = potential sell pressure.
C · Section 02 "V9 System · Live Signals" — reading the cards
Meta line on top: Data age = how old the last candle is (under 15 min = fresh). Telegram on/off = whether alerts are active. Journal: n=… · …% · Ø …R (x open) = closed system trades so far, hit rate and average win/loss in R, plus the number of open trades.
WAIT / TRIGGER / INVALID: The state of the setup. WAIT = pattern formed, waiting for the 1h-close trigger. TRIGGER = entry fired, trade is open (sent via Telegram). INVALID = condition violated (e.g. stop hit before the trigger) — the card only shows what would have been.
B, C, Retr.: Starting point (B) and pullback point (C) of the wave in price. "Retr. 55%" = the pullback gave back 55% of the A→B wave (inside the allowed 40–80% corridor).
C-zone: The acceptable zone around C. If price leaves it downward, the setup is dead.
Entry / Stop / TP1 / Runner: The four fixed numbers of the trade: entry price, emergency exit, first profit taking, rest target. They are transferred to the journal automatically on trigger.
to TP1: How many percent of movement from the current price to the first profit taking are still missing.
OPEN / RUNNER cards: Running trades from the auto-journal. OPEN = full position running, live-R shows the current profit/loss measured in units of risk (R). RUNNER = TP1 reached, rest running with a break-even stop. Cur. stop = the stop currently in force (trails on the runner).
R (R-multiple): The single most important number. 1 R = the initially risked money (note A: 1%). "+0.86R" = 0.86× the risk won, "−1R" = the full stop. This makes coins and setups fairly comparable.
Doing the math in R: Account €10,000, risk 1% = €100 per trade (1 R). A trade ending at +0.9R → +€90. Three losers (−1R = −€100) and two winners (+0.9R = +€90) = −€120, even though the hit rate was only 40%. That's why R matters, not the hit rate.
D · Section 03 "Coins" — Base Rates (what history says)
Base Rates: Statistics from your own history: "What typically happened in past, similar situations?" The question is never "What will happen?" but "How often did this work?"
n days / n: How many days of history were evaluated / how many cases existed for this exact pattern. n=10 = hints only, n=185 = reliable.
flush q1 / q5: Market snapped 1% (q1) or 5% (q5) off the low — how did it typically go 1 / 3 / 7 days later?
Compression / Momentum top / bottom: Breakout from a tight sideways phase / after strong rallies (top) or sell-offs (bottom).
med (median): The typical outcome change in % after X days. "med 6.5" = in half the cases ≥ +6.5%, in half ≤ +6.5%.
win: The percentage of cases ending positive (0–100).
RECOVERY / BEAR split: The same statistics once for recovery phases, once for bear markets — because "bounce after a dump" works in bears, rarely in bulls (and vice versa).
Analogs (corr / fwd10d): The three historical days whose price path most resembled today, plus what happened in the 10 days after (fwd10d, in %). Pure comparability, no forecast.
Warning: Base rates are not a probability for the next trade. They say what happened on average across 10, 50, 100 identical cases. A single trade can still go completely differently.
E · Sections 04/05 — Learning & Prediction Journal
Hit rate: The percentage of logged predictions that were right.
Avg confidence: How certain one was on average (0–100%). Comparing it with the hit rate shows whether self-assessment is accurate — 100% hits at only 31% confidence means one was too sceptical.
Avg result: The average price change in % the predictions would have delivered.
Brier score: Measures the quality of probability estimates (0 = perfect, 1 = bad). If it falls over weeks, the estimating improves.
open / closed: Every prediction gets a target and an invalidation level. When one is hit, it is evaluated automatically — the journal only counts what actually happened.
F · The five most important rules
1. Think in R, not in euros. A trade risking 0.5% to make 1.5% beats one risking 5% to make 6%.
2. The stop is sacred. When hit, the trade is over — no "wait a bit more". It's the only protection against ruin.
3. Statistics ≠ crystal ball. Base rates and analogs describe the past. They improve the average decision but guarantee nothing.
4. Risk by plan, never by feel. Base per trade: note A 1.0%, note B 0.25% — multiplied by the context grade (longs 0.4×–1.8× by momentum/trend-efficiency/BTC-correlation, shorts by 4h-trend + deep). Maximum 2.5% of capital. The V5 expected value (simulation 2024–2026: all three years positive, avg ~+5.7R per trade at $1,000 base) assumes exactly this discipline.
5. Nothing here is financial advice. The system documents a strategy. Every decision is yours.
A · Системата V2 за 2 минути
Основната идея: Цените не се движат направо, а на вълни — нагоре (точка A), назад (точка B), после пак нагоре над малкия междинен връх (точка C). Системата разпознава тази вълна, изчаква потвърждение и влиза с фиксирани механични правила. Без интуиция, без новини — само моделът.
ZigZag 0,5%: Филтър, който брои само движения от 0,5% нагоре за „вълна". По-малките трептения се игнорират, за да е чиста картината.
Импулс A→B ≥ 4%: Първата вълна трябва да е поне 4% — по-малките са твърде слаби и не дават предимство.
Пулбек 40–80% (C): Пулбекът не трябва да е нито твърде плитък (<40% = няма потенциал за наваксване), нито твърде дълбок (>80% = вълната е счупена).
ТРИГЕР / вход: НЕ се купува на C. Първо трябва свещното правило да потвърди: три червени 1ч свещи, дъното в третата, после зелен пробив (шортове: огледално). След това стоп-бай поръчка стои на върха на C-свещта (лонг; шорт: стоп-сел на дъното) — изпълнява се при първо докосване. Така се избягват капани, които само леко докосват.
Стоп 0,5–0,6% (AERO-long 0,6%): Аварийният изход. При пробив сетъпът е невалиден и позицията се затваря. Максимален риск на трейд: бележка A 1,0%, бележка B 0,25% от капитала.
TP1: Реализиране на печалба. На 300% от пробивния диапазон (C + 3×(връх на C-свещта − C)) се продават 33% от позицията — тогава стопът минава на входа.
Рънър: Втората половина продължава със стоп на входната цена („без загуба"). Загуба вече е невъзможна, печалбата е отворена. Фиксирана цел вече няма: излизане при връщане към входа или автоматен таймаут след 30 дни.
Пример: AERO пада от 0,60 на 0,575 (A→B = 4,2%), обръща и пулбеква до 0,5875 (C, ~50%). Системата: лонг подготвен, свещното правило потвърдено (3 червени, зелен пробив), стоп-бай на ~0,5885, стоп ~0,585. TP1 на C + 3×диапазон (≈0,591), остатък със стоп на без загуба, таймаут 30 дни.
B · Секция 01 „Пазар с един поглед" — всяко число обяснено
Цена + 24ч % / 7д %: Актуална цена и промяната от вчера / от седмица. Контекст, не сигнал.
Разстояние до 30д връх / 30д дъно: Колко далеч е цената от месечния връх (отрицателно = под него) и дъното (положително = над него). „−12% от върха" значи, че в последните 30 дни е имало по-високи цени.
Финансиране (Funding): Такса, която лонгове и шортове си плащат (на всеки 8 ч). Силно положително = лонгове преуверени, твърде много от едната страна → често вятър срещу лонговете. Отрицателно = шортовете плащат, често близо до дъно. „z=0,8" значи: финансирането е 0,8 стандартни отклонения над 30-дневната си средна — умерено, не крайност.
Отворен интерес (OI): Сума на всички отворени фючърс позиции. Растящ OI + растяща цена = идва нови пари (потвърждение). Растящ OI + падаща цена = шортовете се трупат. „OI 24ч +2,0%" = позициите са нараснали с 2%.
Съотношение Л/Ш: Лонг срещу шорт акаунти. 2,5 = 2,5 пъти повече лонгове. Крайните стойности (>3 или <0,4) са контра-сигнали — тълпата често греши.
Тейкър: Обем покупки ÷ обем продажби при незабавно изпълнени поръчки. >1 = купувачите по-агресивни, <1 = продавачите.
ATR (4ч / 1д): „Средно дневно движение". ATR 1д = 0,052 при AERO значи: цената обикновено се движи ~5,2% на ден. Важно за реалистични очаквания — стоп от 0,5% стои вътре в нормалния дневен шум, затова системата чака тригера.
EMA 20 / 50 / 200 + разстояние: Изгладени средни за 20 / 50 / 200 дни. Цена над = възходящ тренд, под = низходящ. Разстоянието в % показва колко далеч е цената над/под линията („EMA200 +35%" = далеч над дългата средна).
Корелация с BTC: Доколко монетата следва Bitcoin (0–1). 0,89 = почти сянка на BTC, 0,53 = отчасти самостоятелна.
Страх и Алчност: Индекс на настроението 0–100. 0 = паника (често възможност за покупка), 100 = еуфория (често връх). „50 Неутрално" = баланс. „Седмица −19" = индексът е паднал с 19 точки от миналата седмица.
Скуийз / TTM: Измерва колко е „стисната" цената — тясна странична фаза преди по-голямо движение. Висока стойност = напрегната пружина. „TTM mom" = посоката, в която скуийзът сочеше последно.
Режим (напр. RECOVERY): Фаза на пазара: BULL (расте), BEAR (пада), RECOVERY (възстановяване след разпродажба), COMPRESSION (странично). Един и същ сетъп работи различно добре в различни фази — затова базовите стойности се броят отделно по режими.
Структура (HL-HH и др.): Рамката на вълните. HH = по-висок връх, HL = по-високо дъно = възходяща структура. LH/LL = низходяща. MIXED = без ясна картина.
Присъда (NEUTRAL / BULLISH / BEARISH): Обобщение на всички измервания с причините под него. Това е оценка на ситуацията, не препоръка за трейд.
Отключвания: Планирано освобождаване на нови монети (напр. XRP ескроу ~1 млрд. месечно). Допълнително предлагане = потенциален натиск за продажба.
C · Секция 02 „V2 система · Живи сигнали" — четене на картите
Мета-ред отгоре: Възраст на данните = колко стара е последната свещ (под 15 мин = пресни). Telegram вкл./изкл. = дали сигналите са активни. Дневник: n=… · …% · Ø …R (x отворени) = приключени системни трейдове досега, успеваемост и средна печалба/загуба в R, плюс брой отворени.
ИЗЧАКВАЙ / ТРИГЕР / НЕВАЛИДЕН: Състоянието на сетъпа. ИЗЧАКВАЙ = моделът е налице, чака се 1ч затваряне за тригер. ТРИГЕР = входът е сработил, трейдът е отворен (идва в Telegram). НЕВАЛИДЕН = условието е нарушено (напр. стопът е ударен преди тригера) — картата показва само какво би било.
B, C, Retr.: Начална точка (B) и точка на пулбек (C) на вълната в цена. „Retr. 55%" = пулбекът е върнал 55% от вълната A→B (в разрешения коридор 40–80%).
C-зона: Приемливата зона около C. Ако цената я напусне надолу, сетъпът е мъртъв.
Вход / Стоп / TP1 / Рънър: Четирите фиксирани числа на трейда: входна цена, авариен изход, първа реализация на печалба, цел на остатъка. При тригера се прехвърлят автоматично в дневника.
до TP1: Колко процента движение от текущата цена до първата реализация остават.
Карти ОТВОРЕН / РЪНЪР: Активни трейдове от авто-дневника. ОТВОРЕН = цялата позиция тече, живият R показва текущата печалба/загуба в единици риск (R). РЪНЪР = TP1 достигнат, остатъкът тече със стоп на без загуба. Текущ стоп = стопът, който действа сега (придвижва се при рънъра).
R (R-мультипликатор): Най-важното число изобщо. 1 R = първоначално рискуваните пари (0,5%). „+0,86R" = спечелени 0,86× риска, „−1R" = пълният стоп. Така монетите и сетъпите се сравняват честно.
Сметка в R: Сметка 10 000 €, риск 0,5% = 50 € на трейд (1 R). Трейдът завършва на +0,86R → +43 €. Три губещи (−1R = −50 €) и два печеливши (+0,86R = +43 €) = −64 €, въпреки успеваемост едва 40%. Затова R е важен, не успеваемостта.
D · Секция 03 „Монети" — базови стойности (какво казва историята)
Базови стойности: Статистика от собствената ти история: „Какво обикновено се случваше в минали, сходни ситуации?" Въпросът никога не е „Какво ще стане?", а „Колко често това успяваше?"
n дни / n: Колко дни история са оценени / колко случая е имало за точно този модел. n=10 = само насоки, n=185 = надеждно.
флъш q1 / q5: Пазарът скочи 1% (q1) или 5% (q5) от дъното — как обикновено вървеше след 1 / 3 / 7 дни?
Компресия / Моментум връх / дъно: Пробив от тясна странична фаза / след силни рали (връх) или разпродажби (дъно).
med (медиана): Типичната промяна на резултата в % след X дни. „med 6,5" = в половината случаи ≥ +6,5%, в половината ≤ +6,5%.
win: Какъв процент от случаите завършват положително (0–100).
RECOVERY / BEAR отделно: Същата статистика веднъж за фази на възстановяване, веднъж за мечи пазари — защото „отскок след разпродажба" работи в мечи пазари, рядко в бикови (и обратно).
Аналози (corr / fwd10d): Трите исторически дни, чието движение на цената най-много прилича на днешното, плюс какво се случи в следващите 10 дни (fwd10d, в %). Чиста съпоставимост, не прогноза.
Внимание: Базовите стойности не са вероятност за следващия трейд. Те казват какво се е случвало средно в 10, 50, 100 еднакви случая. Единичен трейд пак може да мине съвсем различно.
E · Секции 04/05 — учене и дневник на прогнозите
Успеваемост: Какъв процент от записаните прогнози са верни.
Средна увереност: Колко сигурен си бил средно (0–100%). Сравнението с успеваемостта показва дали самооценката е точна — 100% успеваемост при едва 31% увереност значи, че си бил твърде скептичен.
Среден резултат: Средната промяна на цената в %, която прогнозите биха донесли.
Брийр скор: Измерва качеството на оценките на вероятност (0 = перфектно, 1 = лошо). Ако пада със седмици, оценяването се подобрява.
отворени / затворени: Всяка прогноза получава цел и ниво на невалидност. При достигане на едното се оценява автоматично — дневникът брои само това, което наистина се е случило.
F · Петте най-важни правила
1. Мисли в R, не в евро. Трейд, който рискува 0,5% за 1,5% печалба, е по-добър от такъв с риск 5% за 6%.
2. Стопът е свещен. При удар трейдът свършва — без „още малко изчакване". Това е единствената защита от срив.
3. Статистиката ≠ кристална топка. Базовите стойности и аналозите описват миналото. Подобряват средното решение, но не гарантират нищо.
4. Рискът е по план, никога по чувство. База на трейд: бележка A 1,0%, бележка B 0,25% — умножена по контекстната оценка (лонгове 0,4×–1,8× по моментум/тренд-ефективност/корелация с BTC, шортове по 4ч-тренд + deep). Максимум 2,5% от капитала. Очакваната стойност на V5 (симулация 2024–2026: и трите години положителни, средно ~+5,7R на трейд при база 1000 $) изисква точно тази дисциплина.
5. Нищо тук не е финансова консултация. Системата документира стратегия. Всяко решение е твое.
A · Система V2 за 2 минуты
Основная идея: Цены движутся не прямо, а волнами — вверх (точка A), назад (точка B), затем снова вверх за малый промежуточный максимум (точка C). Система распознаёт эту волну, ждёт подтверждения и входит с фиксированными механическими правилами. Без интуиции, без новостей — только модель.
ZigZag 0.5%: Фильтр, считающий волнами только движения от 0.5%. Меньшие толчки игнорируются, чтобы картина оставалась чистой.
Импульс A→B ≥ 4%: Первая волна должна быть не менее 4% — меньшие слишком слабы и не дают преимущества.
Пулбэк 40–80% (C): Пулбэк не должен быть ни слишком мелким (<40% = нечего наверстывать), ни слишком глубоким (>80% = волна сломана).
ТРИГГЕР / вход: На C не покупают. Сначала свечное правило должно подтвердиться: три красные 1ч-свечи, минимум в третьей, затем зелёный прорыв (шорты: зеркально). После этого стоп-бай ордер стоит на максимуме свечи C (лонг; шорт: стоп-селл на минимуме) — исполняется при первом касании. Это защищает от ловушек с коротким касанием.
Стоп 0.5–0.6% (AERO-long 0.6%): Аварийный выход. При пробое сетап невалиден и позиция закрывается. Макс. риск на сделку: оценка A 1.0%, оценка B 0.25% капитала.
TP1: Фиксация прибыли. На 300% прорывного диапазона (C + 3×(максимум свечи C − C)) продаётся 33% позиции — затем стоп переходит на вход.
Runner: Вторая половина работает со стопом на цене входа («без убытка»). Убыток уже невозможен, прибыль открыта. Фиксированной цели больше нет: выход при возврате к входу или автоматический таймаут после 30 дней.
Пример: AERO падает с 0.60 до 0.575 (A→B = 4.2%), разворачивается и пулбэкает к 0.5875 (C, ~50%). Система: лонг подготовлен, свечное правило подтверждено (3 красные, зелёный прорыв), стоп-бай на ~0.5885, стоп ~0.585. TP1 на C + 3×диапазон (≈0.591), остаток со стопом без убытка, таймаут 30 дней.
B · Секция 01 «Рынок одним взглядом» — каждая цифра объяснена
Цена + 24ч % / 7д %: Текущий курс и изменение со вчера / за неделю. Контекст, не сигнал.
Дистанция до 30д максимума / минимума: Насколько цена ниже месячного максимума (отрицательно = под ним) и выше минимума. «−12% от максимума» = в последние 30 дней цена была выше.
Funding: Плата, которую лонги и шорты платят друг другу (каждые 8 ч). Сильно положительное = лонги самоуверенны, все на одной стороне → часто встречный ветер. Отрицательное = платят шорты, часто близко ко дну. «z=0.8» = funding на 0.8 стандартных отклонений выше 30-дневной средней — умеренно, не экстремум.
Open Interest (OI): Сумма всех открытых фьючерсных позиций. Растущий OI + растущая цена = приход новых денег (подтверждение). Растущий OI + падающая цена = наращивание шортов. «OI 24ч +2.0%» = позиции выросли на 2%.
Соотношение L/S: Лонг- против шорт-аккаунтов. 2.5 = в 2.5 раза больше лонгов. Экстремумы (>3 или <0.4) — контр-сигналы: толпа часто ошибается.
Taker: Объём покупок ÷ объём продаж по немедленно исполненным ордерам. >1 = покупатели агрессивнее, <1 = продавцы.
ATR (4ч / 1д): «Средний дневной ход». ATR 1д = 0.052 у AERO значит: цена типично движется ~5.2% в день. Важно для реалистичных ожиданий — стоп 0.5% находится внутри обычного дневного шума, поэтому система ждёт триггер.
EMA 20 / 50 / 200 + дистанция: Сглаженные средние за 20 / 50 / 200 дней. Цена выше = восходящий тренд, ниже = нисходящий. Дистанция в % показывает, как далеко цена от линии («EMA200 +35%» = сильно выше долгосредней).
Корреляция с BTC: Насколько монета следует за Bitcoin (0–1). 0.89 = почти тень BTC, 0.53 = отчасти самостоятельна.
Fear & Greed: Индекс настроения 0–100. 0 = паника (часто возможность для покупки), 100 = эйфория (часто вершина). «50 Нейтрально» = баланс. «Неделя −19» = индекс упал на 19 пунктов за неделю.
Сквиз / TTM: Измеряет, насколько «сжата» цена — узкая боковая фаза перед большим движением. Высокое значение = сжатая пружина. «TTM mom» = направление, куда сквиз указывал в последний раз.
Режим (напр. RECOVERY): Фаза рынка: BULL (рост), BEAR (падение), RECOVERY (восстановление после распродажи), COMPRESSION (боковик). Один и тот же сетап работает по-разному в разных фазах — поэтому базовые ставки считаются по режимам отдельно.
Структура (HL-HH и т.д.): Каркас волн. HH = higher high (выше максимум), HL = higher low (выше минимум) = восходящая структура. LH/LL = нисходящая. MIXED = без ясной картины.
Вердикт (NEUTRAL / BULLISH / BEARISH): Обобщение всех показаний с причинами ниже. Это оценка ситуации, не торговая рекомендация.
Разлоки: Запланированный выпуск новых монет (напр. XRP-эскроу ~1 млрд ежемесячно). Дополнительное предложение = потенциальное давление продаж.
C · Секция 02 «V9 System · Живые сигналы» — чтение карточек
Мета-строка сверху: Возраст данных = как стара последняя свеча (меньше 15 мин = свежо). Telegram вкл./выкл. = активны ли оповещения. Журнал: n=… · …% · Ø …R (x открыто) = закрытые системные сделки, точность и средний выигрыш/проигрыш в R, плюс число открытых.
ЖДИ / ТРИГГЕР / НЕВАЛИДНО: Состояние сетапа. ЖДИ = модель сформирована, ждём 1ч-закрытия для триггера. ТРИГГЕР = вход сработал, сделка открыта (приходит в Telegram). НЕВАЛИДНО = условие нарушено (напр. стоп сработал раньше триггера) — карточка показывает, что было бы.
B, C, Ретр.: Точка старта (B) и точка пулбэка (C) волны в цене. «Ретр. 55%» = пулбэк вернул 55% волны A→B (в разрешённом коридоре 40–80%).
C-зона: Допустимая зона вокруг C. Если цена уходит из неё вниз — сетап мёртв.
Вход / Стоп / TP1 / Runner: Четыре фиксированных числа сделки: цена входа, аварийный выход, первая фиксация, цель остатка. При триггере они переносятся в журнал автоматически.
до TP1: Сколько процентов движения от текущей цены до первой фиксации осталось.
Карточки ОТКРЫТ / RUNNER: Активные сделки из авто-журнала. ОТКРЫТ = полная позиция работает, живой R показывает текущий результат в единицах риска (R). RUNNER = TP1 достигнут, остаток идёт со стопом без убытка. Тек. стоп = действующий стоп (при Runner подтягивается).
R (R-мультипликатор): Самое важное число вообще. 1 R = первоначально рискованные деньги (оценка A: 1%). «+0.86R» = выиграно 0.86× риска, «−1R» = полный стоп. Так монеты и сетапы сравниваются честно.
Счёт в R: Счёт 10 000 €, риск 1% = 100 € на сделку (1 R). Сделка закончилась на +0.9R → +90 €. Три убыточные (−1R = −100 €) и две прибыльные (+0.9R = +90 €) = −120 €, хотя точность всего 40%. Поэтому важен R, а не точность.
D · Секция 03 «Монеты» — базовые ставки (что говорит история)
Базовые ставки: Статистика собственной истории: «Что обычно происходило в прошлых, похожих ситуациях?» Вопрос никогда не «Что будет?», а «Как часто это срабатывало?»
n дней / n: Сколько дней истории оценено / сколько было случаев именно этого паттерна. n=10 = лишь намёки, n=185 = надёжно.
флэш q1 / q5: Рынок отскочил на 1% (q1) или 5% (q5) от дна — как обычно шло дальше через 1 / 3 / 7 дней?
Компрессия / Моментум верх / низ: Пробой узкой боковой фазы / после сильных ралли (верх) или распродаж (низ).
med (медиана): Типичное изменение результата в % через X дней. «med 6.5» = в половине случаев ≥ +6.5%, в половине ≤ +6.5%.
win: Процент случаев, завершившихся в плюс (0–100).
RECOVERY / BEAR отдельно: Та же статистика отдельно для фаз восстановления и медвежьих рынков — потому что «отскок после распродажи» работает в медвежьем рынке, редко в бычьем (и наоборот).
Аналоги (corr / fwd10d): Три исторических дня, чей путь цены больше всего похож на сегодняшний, плюс что было в следующие 10 дней (fwd10d, в %). Чистая сопоставимость, не прогноз.
Внимание: базовые ставки — не вероятность следующей сделки. Они говорят, что случалось в среднем за 10, 50, 100 одинаковых случаев. Одна сделка всё равно может пойти совсем иначе.
E · Секции 04/05 — обучение и журнал прогнозов
Точность: Процент записанных прогнозов, оказавшихся верными.
Ср. уверенность: Насколько уверен ты был в среднем (0–100%). Сравнение с точностью показывает, совпадает ли самооценка: 100% попаданий при уверенности всего 31% = ты был слишком скептичен.
Ср. результат: Среднее изменение цены в %, которое дали бы прогнозы.
Бриер-скор: Измеряет качество оценок вероятностей (0 = идеально, 1 = плохо). Если падает неделями — оценивание улучшается.
открыто / закрыто: Каждый прогноз получает цель и уровень невалидности. При достижении одного из них оценивается автоматически — журнал считает только то, что реально случилось.
F · Пять главных правил
1. Думай в R, не в евро. Сделка, рискующая 0.5% ради 1.5%, лучше той, что рискует 5% ради 6%.
2. Стоп священен. Сработал — сделка окончена, без «подождём ещё». Это единственная защита от разорения.
3. Статистика ≠ хрустальный шар. Базовые ставки и аналоги описывают прошлое. Они улучшают среднее решение, но ничего не гарантируют.
4. Риск — по плану, никогда — по чувству. База на сделку: оценка A 1.0%, оценка B 0.25% — умножается на контекст-грейд (лонги 0.4×–1.8× по моментуму/эффективности тренда/корреляции с BTC, шорты по 4ч-тренду + deep). Максимум 2.5% капитала. Математическое ожидание V5 (симуляция 2024–2026: все три года положительные, в среднем ~+5.7R на сделку при базе $1000) держится ровно на этой дисциплине.
5. Ничего здесь не является финансовой консультацией. Система документирует стратегию. Каждое решение — твоё.